Alpha und Beta sind wie zwei Helfer, die dir sagen, wie gut oder wie riskant deine Anlage ist.
Alpha zeigt dir, wie viel besser (oder schlechter) deine Anlage ist, verglichen mit einem "Durchschnitt" (zum Beispiel einen Aktienindex). Wenn dein Alpha positiv ist, heißt das, deine Anlage macht mehr Gewinn, als man erwarten würde. Ist das Alpha negativ, läuft’s nicht so gut.
Beta: Das ist wie ein Thermometer fürs Risiko. Beta sagt dir, wie sehr deine Anlage "hüpft", wenn der Markt sich bewegt. Wenn Beta 1 ist, bewegt sich deine Anlage genau wie der Markt. Ist Beta größer als 1, hüpft sie mehr (riskanter!). Ist Beta kleiner als 1, ist sie ruhiger (weniger riskant).
Wikifolio berechnet jetzt diese Kennzahlen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Um Anlegern die Suche nach den besten wikifolios zu erleichtern, werden Alpha und Beta nun unter bestimmten Voraussetzungen auch auf der entsprechenden wikifolio Detailseite angezeigt. Darüber hinaus kann in der „Suche“ zusätzlich nach den Merkmalen Alpha Strong, Alpha und Low Beta gefiltert werden.
Im folgenden Video beschreibt der wikifolio Gründer Andreas Kern die Kennzahlen.
Folgende, von mir betreute wikifolios haben aktuell hohes Alpha bzw. geringes Beta!
PPinvest Low Vola erzielt ein jährliches Alpha von +13,4 % im Vergleich zum DAX seit 02.01.2024 – mit einer Signifikanz von 80 % (t-Wert 1,45).
PPinvest Searching Alpha erzielt ein jährliches Alpha von +14,7 % im Vergleich zum Nasdaq 100 seit 26.02.2020 – mit einer Signifikanz von 80 % (t-Wert 1,30).
Das wikifolio weist außerdem ein jährliches Alpha von +20,2 % im Vergleich zum MDAX (seit 26.02.2020) auf.
Weitere jährliche Alphas, die für das wikifolio gemessen wurden: +16,2 % vs. MSCI World (seit 26.02.2020), +15,4 % vs. S&P 500 (seit 26.02.2020).
AUTOPILOT erzielt ein jährliches Alpha von +27,4 % im Vergleich zum MSCI World seit 05.04.2017 – mit einer Signifikanz von 80 % (t-Wert 1,38).
Das wikifolio weist außerdem ein jährliches Alpha von +26,0 % im Vergleich zum S&P 500 (seit 05.04.2017) auf.
AUTOPILOT - DEFENSIVE erzielt ein jährliches Alpha von +7,3 % im Vergleich zum MDAX seit 13.08.2012 – mit einer Signifikanz von 90 % (t-Wert 1,72).
Das wikifolio weist außerdem ein jährliches Alpha von +7,2 % im Vergleich zum DAX (seit 13.08.2012) auf.
Weitere jährliche Alphas, die für das wikifolio gemessen wurden: +6,5 % vs. MSCI World (seit 13.08.2012), +5,9 % vs. S&P 500 (seit 13.08.2012), +9,3 % vs. MDAX (5 Jahre), +10,8 % vs. MDAX (3 Jahre), +7,8 % vs. DAX (5 Jahre), +7,4 % vs. S&P 500 (5 Jahre), +7,3 % vs. MSCI World (5 Jahre).
Erst wenn die Ebbe kommt, sieht man, wer ohne Badehose schwimmen gegangen ist (•‿-) Warren Buffett
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Alle Inhalte dienen nur zur Information und stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzmarktinstrumenten dar. Selbstverständlich bemühe ich mich, die Fakten nach bestem Wissen und Gewissen zu präsentieren, aber sie können trotzdem ganz oder teilweise falsch sein.
Daher gilt: Ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die Sie aufgrund der hier präsentierten Informationen treffen.
Interessenkonflikt: Der Autor dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien/Wertpapiere der hier besprochenen Werte/Unternehmen und hat die Absicht, diese je nach Marktsituation zu veräußern und könnte dabei insbesondere von erhöhter Handelsliquidität profitieren. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.
