Samstag, 3. April 2021

(•‿-) Wie performen die Top 50 der wikifolio Rangliste ? (KW 13/21)

 

Bei der Grundeinstellung für die wikifolio Suche, werden die wikifolios nach der sogenannten Top-wikifolio-Rangliste sortiert. Dafür gibt es 12 verschiedene Kriterien, die hier genauer beschrieben werden. Zu beachten ist, das einige Kriterien nichts mit der Qualität des wikifolios zu tun haben. Das wikifolio mit den meisten Punkten steht also ganz oben auf der ersten Seite, bei über 28.000 wikifolios. Viele Anleger orientieren sich sicher an dieser Liste. Wie bei Google ist es daher das Ziel, hier ganz vorne dabei zu sein.


Das Anlagevolumen in den Top 50 der wikifolio Rangliste (WRL) beträgt zur Zeit 307.952.273€.  Vor ca. 4 Wochen waren es 246.927.295€, siehe Grafik.



Vergleichen werde ich im folgenden jeweils den Ø der Top 50 der wikifolio Rangliste (WRL), mit dem wikifolio auf Platz 1 (Aktuell das wikifolio Nebenwerte Europa von meinen geschätzten Kollegen Philipp Haas) und meinem wikifolio PPinvest Searching AlphaAuch mein wikifolio PPinvest Searching Alpha ist unter den Top 50 der wikifolio Rangliste, aktuell auf Platz 10. 

Das durchschnittliche Anlagevolumen der Top 50 der wikifolio Rangliste (WRL) beträgt 6.159.045€, siehe Grafik.


Das derzeitige Nummer 1 wikifolio, Nebenwerte Europa hat mehr als doppelt so viel Anlagesumme mit 13.334.696 €. Die Varianz bei den Top 50 ist sehr gross. Das höchste Anlagevolumen beträgt 92.608.505 € und das geringste 95.082 €.

Die Performancegebühr beträgt im Durchschnitt 8,9%.


Der höchste Wert innerhalb der Top 50 der WRL liegt bei 25% und der tiefste bei 5%. Da
s wikifolio Nebenwerte Europa hat eine Performancegebühr von 6% und bei meinem wikifolio PPinvest Searching Alpha liegt die Performancegebühr bei 5%.

Die folgende Grafik zeigt die kurzfristige Performance der 3.


Die niedrigste 1 Jahresperformance in den Top 50 der WRL beträgt 1,6% und die höchste 230,7%. Der Ø liegt bei 67,5%. Das wikifolio Nebenwerte Europa liegt mit 76,3% wie auch mein wikifolio PPinvest Searching Alpha mit 82% über dem Durchschnitt. Zum Vergleich, die 1 Jahresperformance beim DAX liegt bei 61,99%.

Der höchste maximale Verlust beträgt im Ø bei der WRL -27,8 siehe Grafik.



Das höchste maximale Verlust beträgt -48,8% und der geringste liegt bei -9,7%. Das wikifolio Nebenwerte Europa und mein wikifolio PPinvest Searching Alpha liegen klar darunter mit -20,5% bzw. -10,6%.

Der durchschnittliche Risikofaktor liegt bei 0,82.


Das höchste Risikofaktor beträgt 1,81 und der geringste liegt bei 0,4 innerhalb der Top 50 der WRL.

Die durchschnittliche Performance pro Jahr beträgt 32,8% bei den Top 50 der WRL



Die durchschnittliche Performance pro Jahr schwankt stark zwischen 271,1%  (Höchster Wert)  und 11(Kleinster Wert).

Das Sharpe-Ratio ist eine Kennzahl, welche beschreibt, wie stark die Rendite einer Geldanlage über dem risikofreien Zinssatz lag und bei welcher Volatilität diese Rendite erzielt wurde. Eine Sharpe-Ratio Kennzahl kann im Nachhinein (ex post) für einen direkten Vergleich zwischen verschiedenen Geldanlagen herangezogen werden, um sein Portfolio risikoärmer zu gestalten.

Das durchschnittliche Sharp Ratio 365 Tage, der Top 50 der WRL liegt bei 4,2.



Auch hier sehr große Schwankungen zwischen 19,4 (Höchster Wert) und 0,1 (Kleinster Wert).

Mir persönlich fehlt in wikifolio eine klare Kennzahl die Risiko und Rendite gut zusammen bringtAls zusätzliche Kennzahl, die nicht auf wikifolio berechnet wird, möchte ich die MAR Ratio verwenden. Die MAR Ratio ist eine statistische Kennzahl. Mit dieser soll sowohl die Performance als auch das Risiko gemessen werden. Dazu wird die durchschnittliche Rendite pro Jahr, durch den bis dahin am höchsten eingetretenen Verlust dividiert.

Die durchschnittliche MAR Ratio der Top 50 der WRL liegt bei 1,4.



Bei den Top 50 der WRL schwanken die Werte stark zwischen 14,9 und 0,4.

Für jeden Anleger sind unterschiedliche Kennzahlen wichtig. Ich achte gerne auf den Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite. Mein Tipp daher: 

Nutzen Sie bei der wikifolio Suche die  "Risiko/Rendite" Auszeichnungen: 

GUTER MONEY MANAGER bzw. KONTINUIERLICHES WACHSTUM

Die Definition lautet:

Kein offener oder geschlossener Trade im wikifolio hat bisher einen größeren Verlust als acht Prozent bezogen auf die Portfoliogröße verursacht. Während der letzten sechs bis 24 Monate lag die durchschnittliche monatliche Performance über 0,3 Prozent und es wurden im wikifolio mehr als 35 Verkaufstrades getätigt. Zusätzlich darf der maximale Verlust nicht über 20 Prozent liegen, sowie befindet sich das wikifolio seit mindestens 6 Monaten im Status "Publiziert".

Die Definition lautet:

In 60 Prozent der Monate seit Publizierung des wikifolios hat das wikifolio eine positive Performance erzielt. Die Gesamtperformance lag im Durchschnitt bei mindestens einem Prozent pro Monat. Der maximale Verlust (bisher) war über den gesamten Betrachtungszeitraum niemals höher als zwölf Prozent. Mindestzeitraum für die Berechnung sind vier Monate.

Ich hoffe ich kann mit dieser Auswertung insbesondere für Kennzahlen orientierte Investoren, einige wichtige Informationen geben. Über Feedback würde ich mich freuen.

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 „Erst wenn die Ebbe kommt, sieht man, wer ohne Badehose schwimmen gegangen ist“  (•-) Warren Buffett

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Interessenkonflikt: Der Autor dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien/Wertpapiere der hier besprochenen Werte/Unternehmen und hat die Absicht, diese je nach Marktsituation zu veräußern und könnte dabei insbesondere von erhöhter Handelsliquidität profitieren. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt

1 Kommentar:

  1. Danke für die ausführlichen Infos. Manches war mir so als Hobbyanleger gar nicht bewusst. Als Treuer Anleger Ihres Wikifolios verfolge ich natürlich gerne Ihre Sichtweisen. Tatsächlich beobachte ich auch gerade das Wikifolio von Phillip Haas, Nebenwerte Europa. Gerade die letztgenannten Attribute Guter Money Manager / Kontinuierliches Wachstum sind nicht dabei (Danke für die Erklärung), wobei seine Historie nicht schlecht ausschaut...

    Letztendlich sind mir als Hobby-Investor, mit lediglich einem Jahr Aktienerfahrung, folgende Attribute an einem Wikifolio wichtig, um mein Vertrauen zu gewinnen.

    Anlagestrategie
    Aktivität in Jahren am Markt
    Rendite (ggf. ETF Msci World / Nasdaq)
    Schwankung
    und ganz wichtig: Regelmäßige Kommunikation.

    begründet oder auch nicht: es gibt mir einfach Sicherheit, wenn ich weiß, dass der Trader, welchem ich mein Geld anvertraue, sich aktiv mitteilt und auch immer noch DA ist. Sicher hat der Trader auch nicht die Glaskugel zur Hand, aber die Erfahrung und Handlungskompetenz Chancen zu erkennen und danach zu handeln. Das ist das, was mich in Wikifolios investieren lässt.

    Alle genannten Kriterien treffen auf Ihr Wikifolio zu und ich finde Sie behaupten sich sehr gut :)

    So jetzt aber genug geweihräuchert, sonst bekomme ich gleich noch die goldene Schnecke verliehen....

    Danke für die Anlagemöglichkeit und schöne Feiertage noch!

    Daniel L.

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