Das Anlagevolumen in den 50 größten (hier: Investiertes Kapital) wikifolios beträgt zur Zeit ca. 469.784.906 € (446.782.187 € - in Klammern jeweils, vor ca. 4 Wochen), siehe Grafik.
Vergleichen werde ich im folgenden jeweils den Ø der 50 größten wikifolios, mit dem wikifolio Top 50 Community Aktien M und meinem wikifolio PPinvest Searching Alpha.
Das wikifolio Top 50 Community Aktien M hat eine Anlagesumme von ca. 10 Mio € und ist Teil der 50 größten wikifolios. Zur Handelsidee:
„Das Portfolio soll aus ca. 50 in der Community beliebten Aktien bestehen. Wesentliches Kriterium für die Auswahl ist die Anzahl von wikifolios mit Investitionen von mindestens € 100.000,00 in welchen die jeweilige Aktie enthalten ist…“
Auch mein wikifolio PPinvest Searching Alpha ist mit ca. 6 Mio € Anlagesumme Teil der 50 größten wikifolios. Zur Handelsidee:
„…Grundsätzlich wird versucht, eine langfristige Wertsteigerung, bei geringen Schwankungen, zu erreichen…“.
Interessanterweise halte ich keine der „50 beliebten Aktien“ aus dem wikifolio Top 50 Community Aktien M in meinem wikifolio.
Die folgende Grafik zeigt die kurzfristige Performance der 3.
Das durchschnittliche Anlagevolumen bei den 50 größten wikifolios beträgt 9.395.698€ (8.935.644€), siehe Grafik.
Das höchste Anlagevolumen beträgt 95.075.087€ (91.566.829 €) und das geringste 2.263.324€ (2.084.129 €) innerhalb 50 größten wikifolios.
Der höchste maximale Verlust beträgt im Ø bei den 50 größten wikifolios -37,9% (-39%), siehe Grafik.
Das höchste maximale Verlust beträgt -94% (-94%) und der geringste liegt bei -8,1% (-8,1%) innerhalb der 50 größten wikifolios.
Der durchschnittliche Risikofaktor der 50 größten wikifolios liegt bei 0,96 (1,1), siehe Grafik.
Die durchschnittliche Performance pro Jahr liegt bei den 50 größten wikifolios bei 36,6% (34,5%), siehe Grafik.
Bei den 50 größten wikifolios schwanken die Werte zwischen 109,6% (112,4%) und -12,4% (-13,8%).
Das durchschnittliche Sharp Ratio (365 Tage) der 50 größten wikifolios liegt bei 4,1 (4,4), siehe Grafik.
Bei den 50 größten wikifolios schwanken die Werte stark zwischen 14,4 (13,9) und 0,5 (1).
Mir persönlich fehlt in wikifolio eine klare Kennzahl die Risiko und Rendite gut zusammen bringt. Als zusätzliche Kennzahl, die nicht auf wikifolio berechnet wird, möchte ich die MAR Ratio verwenden. Die MAR Ratio ist eine statistische Kennzahl. Mit dieser soll sowohl die Performance als auch das Risiko gemessen werden. Dazu wird die durchschnittliche Rendite pro Jahr, durch den bis dahin am höchsten eingetretenen Verlust dividiert.
Die durchschnittliche MAR Ratio der 50 größten wikifolios liegt bei 1,2 (1,1) siehe Grafik.
Bei den 50 größten wikifolios schwanken die Werte stark zwischen 8,6 (9,1) und -0,1 (-0,2).
Für jeden Anleger sind unterschiedliche Kennzahlen wichtig. Ich achte gerne auf den Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite. Der Rendite-Risiko-Vergleich auf wikifolio funktioniert leider nicht ganz richtig. Sucht man z.B. nach wikifolios mit eine Ø-Performance pro Jahr > 25% und einem "Maximaler Risiko-Faktor" von < 0,5, wird kein wikifolio angezeigt. Mein wikifolio PPinvest Searching Alpha erfüllt diese Kriterien mit > 90% Ø-Performance pro Jahr und einem "Risiko-Faktor" von 0,36 aber sehr wohl.
Bei der wikifolio Suche nutze ich daher die "Risiko/Rendite" Auszeichnungen: GUTER MONEY MANAGER bzw. KONTINUIERLICHES WACHSTUM
Die Definition lautet:
Kein offener oder geschlossener Trade im wikifolio hat bisher einen größeren Verlust als acht Prozent bezogen auf die Portfoliogröße verursacht. Während der letzten sechs bis 24 Monate lag die durchschnittliche monatliche Performance über 0,3 Prozent und es wurden im wikifolio mehr als 35 Verkaufstrades getätigt. Zusätzlich darf der maximale Verlust nicht über 20 Prozent liegen, sowie befindet sich das wikifolio seit mindestens 6 Monaten im Status "Publiziert".
Die Definition lautet:
In 60 Prozent der Monate seit Publizierung des wikifolios hat das wikifolio eine positive Performance erzielt. Die Gesamtperformance lag im Durchschnitt bei mindestens einem Prozent pro Monat. Der maximale Verlust (bisher) war über den gesamten Betrachtungszeitraum niemals höher als zwölf Prozent. Mindestzeitraum für die Berechnung sind vier Monate.
Ich hoffe ich kann mit dieser Auswertung insbesondere für Kennzahlen orientierte Investoren, einige wichtige Informationen geben. Über Feedback würde ich mich freuen.
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Interessenkonflikt: Der Autor dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien/Wertpapiere der hier besprochenen Werte/Unternehmen und hat die Absicht, diese je nach Marktsituation zu veräußern und könnte dabei insbesondere von erhöhter Handelsliquidität profitieren. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt