Bei der Grundeinstellung für die wikifolio Suche, werden die wikifolios nach der sogenannten Top-wikifolio-Rangliste sortiert. Dafür gibt es 12 verschiedene Kriterien, die hier genauer beschrieben werden. Das wikifolio mit den meisten Punkten steht also ganz oben auf der ersten Seite, bei über 28.000 wikifolios. Viele Anleger orientieren sich sicher an dieser Liste. Wie bei Google ist es daher das Ziel, hier ganz vorne dabei zu sein.
Das Anlagevolumen in den Top 50 der wikifolio Rangliste (WRL) beträgt zur Zeit 329.053.012€. Vor ca. 4 Wochen waren es 307.952.273€, siehe Grafik.
Vergleichen werde ich im folgenden jeweils den Ø der Top 50 der wikifolio Rangliste (WRL), mit dem wikifolio auf Platz 1 (Aktuell das wikifolio Nebenwerte Europa von meinen geschätzten Kollegen Philipp Haas) und meinem wikifolio PPinvest Searching Alpha. Auch mein wikifolio PPinvest Searching Alpha ist unter den Top 50 der wikifolio Rangliste, aktuell auf Platz 25. Das durchschnittliche Anlagevolumen der Top 50 der wikifolio Rangliste (WRL) beträgt 6.581.060 €, siehe Grafik.
Das derzeitige Nummer 1 wikifolio, Nebenwerte Europa hat mehr als doppelt so viel Anlagesumme mit 14.657.558 €. Die Varianz bei den Top 50 ist sehr gross. Das höchste Anlagevolumen beträgt 92.324.346 € (wikifolio: Intelligent Matrix Trend) und das geringste 214.693 € (wikifolio: Technology Outperformance) .
Die Performancegebühr beträgt im Durchschnitt 8,9%.
Der höchste Wert innerhalb der Top 50 der WRL liegt bei 20% (Marktsentiment) und der tiefste bei 5% (verschiedene). Das wikifolio Nebenwerte Europa hat eine Performancegebühr von 6% und bei meinem wikifolio PPinvest Searching Alpha liegt die Performancegebühr bei 5%.
Die folgende Grafik zeigt die kurzfristige Performance der 3.
Die niedrigste 1 Jahresperformance in den Top 50 der WRL beträgt 2,3% (Trendfolge Long/Short Smallcap) und die höchste 219,8% (Edelmetalle und Krypto). Der Ø liegt bei 54%. Das wikifolio Nebenwerte Europa liegt mit 65,2% wie auch mein wikifolio PPinvest Searching Alpha mit 77,6% über dem Durchschnitt. Zum Vergleich, die 1 Jahresperformance beim DAX liegt bei 39,88%.
Die durchschnittliche Punktzahl der Top 50 der wikifolio Rangliste beträgt 950.
Zu beachten ist, das einige Kriterien der wikifolio Rangliste nichts mit der Qualität des wikifolios zu tun haben. Hierzu zähle ich:- Medien-Reputation
- Letzter Login
- Bestseller (Anzahl Kauforders)
- Vormerkungen
- Performance 1 Monat
- Handelsaktivität
Die drei folgenden Kriterien sollte man berücksichtigen, geben aber auch keinen Hinweis auf die die Qualität/Rendite/Risiko.
- Track Record
- Investiertes Kapital
- Anteil Performance seit Emission
Echte Qualitätskriterien bzw. Rückschlüsse auf das Risiko und die Rendite geben nur die 3 folgenden Faktoren:
- Maximaler Verlust (bisher)
- Risikofaktor
- Durchschnittliche monatliche Rendite
Der höchste maximale Verlust beträgt im Ø bei der WRL -27% siehe Grafik.
Der höchste maximale Verlust beträgt -48,8% (Intelligent Matrix Quantum) und der geringste liegt bei -9,7% (Trendfollowing Deutschland) . Das wikifolio Nebenwerte Europa und mein wikifolio PPinvest Searching Alpha liegen klar darunter mit -20,5% bzw. -10,6%.
Der durchschnittliche Risikofaktor liegt bei 0,89.
Das höchste Risikofaktor beträgt 4,18 (Edelmetalle und Krypto) und der geringste liegt bei 0,38 ( PPinvest Searching Alpha ) innerhalb der Top 50 der WRL. Die durchschnittliche Performance pro Jahr beträgt 35,2% bei den Top 50 der WRL.
Die durchschnittliche Performance pro Jahr schwankt stark zwischen 278,8% (Edelmetalle und Krypto) und 10,9% (Trendfolge&Trading).
Das Sharpe-Ratio ist eine Kennzahl, welche beschreibt, wie stark die Rendite einer Geldanlage über dem risikofreien Zinssatz lag und bei welcher Volatilität diese Rendite erzielt wurde. Eine Sharpe-Ratio Kennzahl kann im Nachhinein (ex post) für einen direkten Vergleich zwischen verschiedenen Geldanlagen herangezogen werden, um sein Portfolio risikoärmer zu gestalten.
Das durchschnittliche Sharp Ratio 365 Tage, der Top 50 der WRL liegt bei 3,2.
Auch hier sehr große Schwankungen zwischen 7,3 (Edelmetalle und Krypto) und 0,4 (Trendfolge Long/Short Smallcap) .
Mir persönlich fehlt in wikifolio eine klare Kennzahl die Risiko und Rendite gut zusammen bringt. Als zusätzliche Kennzahl, die nicht auf wikifolio berechnet wird, möchte ich die MAR Ratio verwenden. Die MAR Ratio ist eine statistische Kennzahl. Mit dieser soll sowohl die Performance als auch das Risiko gemessen werden. Dazu wird die durchschnittliche Rendite pro Jahr, durch den bis dahin am höchsten eingetretenen Verlust dividiert.
Die durchschnittliche MAR Ratio der Top 50 der WRL liegt bei 1,6.
Bei den Top 50 der WRL schwanken die Werte stark zwischen 15,3 (Edelmetalle und Krypto) und 0,4 (Dividende und Eigenkapital Deutschland) .
Für jeden Anleger sind unterschiedliche Kennzahlen wichtig. Ich achte gerne auf den Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite.
Beim Rendite - Risiko Vergleich auf wikifolio unter:
Mein Tipp, nutzen Sie bei der wikifolio Suche die "Risiko/Rendite" Auszeichnungen:
GUTER MONEY MANAGER bzw. KONTINUIERLICHES WACHSTUM
Die Definition lautet:
Kein offener oder geschlossener Trade im wikifolio hat bisher einen größeren Verlust als acht Prozent bezogen auf die Portfoliogröße verursacht. Während der letzten sechs bis 24 Monate lag die durchschnittliche monatliche Performance über 0,3 Prozent und es wurden im wikifolio mehr als 35 Verkaufstrades getätigt. Zusätzlich darf der maximale Verlust nicht über 20 Prozent liegen, sowie befindet sich das wikifolio seit mindestens 6 Monaten im Status "Publiziert".
Die Definition lautet:
In 60 Prozent der Monate seit Publizierung des wikifolios hat das wikifolio eine positive Performance erzielt. Die Gesamtperformance lag im Durchschnitt bei mindestens einem Prozent pro Monat. Der maximale Verlust (bisher) war über den gesamten Betrachtungszeitraum niemals höher als zwölf Prozent. Mindestzeitraum für die Berechnung sind vier Monate.
Ich hoffe ich kann mit dieser Auswertung insbesondere für Kennzahlen orientierte Investoren, einige wichtige Informationen geben. Über Feedback würde ich mich freuen.
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„Erst wenn die Ebbe kommt, sieht man, wer ohne Badehose schwimmen gegangen ist“ (•‿-) Warren Buffett
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Interessenkonflikt: Der Autor dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien/Wertpapiere der hier besprochenen Werte/Unternehmen und hat die Absicht, diese je nach Marktsituation zu veräußern und könnte dabei insbesondere von erhöhter Handelsliquidität profitieren. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt
